Diplomado en Mercado de capitales
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Objetivos
ACLARA TUS DUDAS
Quisimos responder las preguntas que muchos nos hacen a través de este video.

Malla académica
Curso Inversiones en instrumentos de renta fija
Profesor:
David Buchuk, Ph.D University of Houston (EE.UU.)
David Buchuk, Ph.D University of Houston (EE.UU.)
Plan de estudios
Clase en vivo
En la clase en vivo, el profesor repasará los contenidos vistos hasta la fecha y profundizará en su aplicación a un caso real. En particular, cómo aplicar las distintas herramientas para la gestión del riesgo de la tasa de interés y los mercados e instrumentos de renta fija.
Trabajo grupal
A lo largo del curso, los alumnos realizan un proyecto grupal que consiste en aplicar lo aprendido a un caso real, utilizando las herramientas dadas y analizando el riesgo y las carteras. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.
Contenidos
Los mercados de renta fija
- Introducción a los mercados
- Introducción a los instrumentos
- Instrumentos de renta fija
- El mercado chileno de renta fija
Bonos y rentabilidad de los instrumentos de renta fija
- Valoración de bonos
- Rendimiento de los bonos
- Precios de los bonos en el tiempo
- Riesgo de no pago
La estructura de tasas de interés
- La curva de rendimiento
- La curva de rendimiento y las tasas futuras
- Incertidumbre en las tasas de interés y las tasas forward
- Teorías de la estructura de tasas de interés
Gestión del riesgo
- Introducción a la gestión del riesgo
- Tipos de riesgos
- Riesgo de tasa de interés
- Convexidad
Derivados de tasa de interés
- Tasas forward
- Contratos forward
- Contratos swap de tasa de interés
- Ejemplos aplicados
Estrategias de inversión en instrumentos de renta fija
- Introducción a las estrategias de inversión
- Gestión pasiva de carteras de renta fija
- Gestión activa de carteras de renta fija
- Ejemplos aplicados
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Curso Gestión del riesgo financiero en renta variable
Profesor:
Consuelo Silva, Ph.D Tilburg University (Holanda) Ver más...
Consuelo Silva, Ph.D Tilburg University (Holanda) Ver más...
Plan de estudios
Clase en vivo
El curso cuenta con clases en vivo, donde los alumnos podrán reforzar contenidos y resolver dudas directamente con las profesoras. Cuenta con sesiones, en donde podrán ver ejemplos reales de aplicación de los contenidos del curso en temas relacionados con precios de arbitraje y derivados futuros, opciones, y análisis de cartera. Tendrán acceso, además, a dos instancias de webinars con el ayudante para poder comprender el uso de plataforma y realizar las consultas que consideren necesarias.
Trabajo grupal
A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto grupal de aplicación de los contenidos aprendidos en clase. El trabajo está organizado en etapas y puede tener una preentrega voluntaria con el fin de dar un feedback intermedio. El trabajo consiste en elaborar una propuesta de análisis de mejora de una cartera con el objetivo de optimizarla, aplicando lo visto en cada semana de clases.
Contenidos
Introducción a las inversiones
- Definición de retorno
- Retornos multiperíodo, tasa equivalente
- Retornos reales y nominales
- Retorno de un portafolio
- Tipos de índices
Precios por arbitraje y derivados: Futuros
- Concepto de arbitraje
- ¿Qué son los futuros?
- ¿Qué son los forwards?
- Ejemplos y aplicaciones
Derivados: Opciones
- ¿Qué son las opciones?
- Paridad put-call
- Ejemplos y aplicaciones
- Uso de derivados en cobertura
Análisis de una cartera de activos
- Estimación de riesgo y retorno de una cartera
- Análisis del trade-off riesgo
- Análisis de retorno mediante la construcción de una cartera
- Diversificación para la reducción de riesgo
Análisis de la cartera óptima
- Análisis de media
- Análisis de varianza
- Construcción de portafolios óptimos de activos riesgosos
- Construcción de portafolios óptimos de activos riesgosos y activos libre de riesgo
Carteras eficientes
- Determinación de la frontera de carteras eficientes
- Extensiones
- Aplicaciones
- Cómo lograr carteras eficientes
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Curso Trading y mercado de capitales
Profesor:
Vincent van Kervel, Ph.D Tilburg University (Países Bajos)
Vincent van Kervel, Ph.D Tilburg University (Países Bajos)
Plan de estudios
Clase en vivo
La clase en vivo, dictada por el profesor Vincent van Kervel, tiene por objetivo profundizar sobre los contenidos del curso, así como aterrizar algunas reglas específicas sobre cómo transar en distintos tipos de bolsas y lograr identificar las estrategias conceptuales de los distintos usuarios del mercado de capitales. Se espera que esta clase permita a los alumnos complementar el aprendizaje de las sesiones online y resolver las dudas que pudieran surgir durante el desarrollo del curso.
Trabajo grupal
A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto grupal de aplicación de los contenidos aprendidos en clase. El trabajo está organizado en etapas y puede tener una preeentrega voluntaria con el fin de dar un feedback intermedio. El trabajo consiste en elaborar una propuesta de análisis de un caso real para proponer mejoras, aplicando lo visto en cada semana de clases.
Contenidos
Trading y las fricciones en los mercados de capitales
- Hipótesis de mercados eficientes
- Liquidez, formación y descubrimiento de los precios, volatilidad
- Market making, algorithmic trading y high-frequency trading
Mecanismos de trading
- Dealer market
- Subasta por lotes
- Subasta de un libro de órdenes continua
- Ejemplos prácticos
Liquidez
- Determinantes
- Medidas: Bid-ask spread
- Medidas: Price impact
- Medidas: Implementation shortfall
El trading informado y selección adversa
- Definición de trading informado
- ¿Qué es la selección adversa?
- ¿Cómo se utilizan?
- Ejemplos aplicados
Inventario y aversión al riesgo
- Definición de inventario
- Aversión al riesgo
- Relación entre inventario y aversión al riesgo
- Ejemplos concretos
Distintos tipos de traders y sus estrategias
- Intermediarios y high-frequency trading
- Inversionistas institucionales, algorithmic y optimal trading
- Fondos mutuos y análisis técnico
- Trading game
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Curso Fintech: nuevas alternativas y estrategias de inversión
Profesor:
Felipe Aldunate, Ph.D Stanford University (EE.UU)
Felipe Aldunate, Ph.D Stanford University (EE.UU)
Plan de estudios
Clases en vivo
En la clase en vivo, junto al profesor Felipe Aldunate, se revisarán los principales conceptos aprendidos para evaluar cuáles son las oportunidades y las amenazas que existen en la industria financiera a raíz de los cambios tecnológicos. Podrás participar de manera activa y con otros participantes y expertos en reconocer cómo utilizar de manera concreta el big data y machine learning en las organizaciones de empresas financieras. El profesor, con su amplia experiencia, comentará las tendencias en la industria de fintech, considerando los últimos avances en la industria nacional e internacional. Tendrás acceso, además, a instancias de webinars con el ayudante para poder comprender el uso de plataforma y realizar las consultas que consideres necesarias.
Trabajo grupal
A lo largo del curso, los participantes realizarán un proyecto grupal para aplicar lo aprendido en las clases en una empresa financiera real. El trabajo está organizado en etapas que deberán realizar de manera incremental en la medida en que transcurre el curso.
Contenidos
Nuevos instrumentos y activos alternativos
- Fondos de inversión
- Hedge funds y private equity
- Cambios regulatorios recientes
- Situación en Chile y en el mundo
Introducción a fintech y big data
- ¿Qué es fintech?
- Economía digital
- Economía de información
- Introducción a big data
Big data y machine learning
- Fuentes de datos alternativas y no estructuradas
- Las bases de machine learning
- La economía de los datos
- Privacidad, crecimiento e implicancias socioeconómicas
Inteligencia artificial y Quantimental Investment
- Introducción a definiciones y fundamentos de cada metodología
- Campos de aplicación
- Potenciales y limitaciones de diferentes metodologías
- Aplicaciones recientes y futuras en el mundo de las finanzas
Blockchain y criptomonedas
- Economía de blockchain
- Clasificación y valoración de Tokens
- Plataformas financieras con base en Tokens
- Initial coin offerings (ICO) y mercados de criptomonedas
Nuevas tendencias e innovaciones financieras
- Invirtiendo en fintech
- Crowdfunding, insuretech y challenger banks
- Inversión pasiva y smart beta
- Situación de fintech en Chile
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Jefe de programa

Andrés Ibáñez Tardel
MBA Northwestern University (EE.UU.)
Andrés Ibáñez Tardel es MBA de J.L. Kellogg School, Northwestern University (EE.UU.). Además ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento en Unversity of Harvard, Kellogg y UCLA. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Asimismo, se desempeña como profesor asociado y director de Desarrollo Ejecutivo de la Escuela de Administración de la UC.
Jefe de programa
Diplomados
Profesores

Consuelo Silva
Ph.D Tilburg University (Holanda)
Consuelo Silva es Ph.D Economics, M.Sc. Economics y M.Phil. Economics, Tilburg University, Holanda. También es economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Actualmente se desempeña como profesora asistente de la Escuela Administración de la UC.

David Buchuk
Ph.D University of Houston (EE.UU.)
David Buchuk es Ph.D in Finance, University of Houston, EE.UU. Asimismo, es ingeniero y magíster en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Además fue profesor en la Universidad de Houston en Estados Unidos. Actualmente es director del Diplomado en Finanzas, Escuela de Administración de la UC.

Felipe Aldunate
Ph.D Stanford University (EE.UU)
Felipe Aldunate es Ph.D in Finance, Stanford Graduate School of Business, Stanford University, EE.UU. Asimismo es ingeniero civil industrial y M.Cs. en ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Se desempeña como profesor asistente de la Escuela Administración de la UC.

Marcela Valenzuela
Ph.D London School of Economics (Reino Unido)
Marcela Valenzuela es Ph.D in Finance, London School of Economics, Reino Unido. Es ingeniera industrial y magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Se desempeña como profesora asistente de la Escuela Administración de la UC.

Vincent van Kervel
Ph.D Tilburg University (Países Bajos)
Vincent van Kervel es Ph.D in Finance, Tilburg University, Países Bajos. Además tiene un Bachelor in Business Administration, un Master Financial Management y un Research Master in Business, de la misma universidad. Es profesor asistente de la Escuela Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).
Ventajas


